Estratégias de opções direcionais

Seis principais perspectivas direcionais na negociação de opções.

Seis principais perspectivas direcionais na negociação de opções - Introdução.

Seis principais perspectivas direcionais na negociação de opções - Conteúdo.

Seis principais perspectivas direcionais na negociação de opções - Visão geral.

Devido à versatilidade e ao bom grau de segmentação de preços que podem ser alcançados utilizando estratégias de opções, os operadores de opções tipicamente adotam até 6 perspectivas direcionais diferentes sobre o ativo subjacente ao invés de apenas os 3 básicos que a maioria dos comerciantes estão preocupados. Na verdade, a negociação de opções é um método de negociação que recompensa precisão e precisão. Quanto mais preciso você puder ser sobre sua perspectiva, melhor você pode otimizar seus lucros e minimizar perdas potenciais.

Seis principais perspectivas direcionais na negociação de opções.

Seis principais perspectivas direcionais na negociação de opções - Neutro.

A perspectiva neutra é uma perspectiva lucrativa única apenas para negociação de opções. Na negociação de ações, não há como lucrar se um estoque continuar a permanecer estagnado (exceto através de dividendos). No entanto, na negociação de opções, existem literalmente dezenas de maneiras de lucrar com uma perspectiva neutra, dependendo do estado esperado de neutralidade do ativo subjacente. As estratégias de opções projetadas para lucrar com um estoque neutro são coletivamente conhecidas como "Estratégias de Opções Neutrais".

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Seis principais perspectivas direcionais na negociação de opções - volátil.

Perspectivas voláteis também são uma perspectiva lucrativa única no comércio de opções. Volátil significa lucrar sem importar se o preço do estoque subjacente explodir para cima ou para baixo. As estratégias de opções voláteis são estratégias de opções projetadas para lucrar com tais condições de incerteza e são comumente usadas antes das principais novidades ou divulgação de ganhos para se beneficiar de qualquer direção, dependendo de como a liberação se desenrola.

Seis Principais Perspectivas Direcionais na Negociação de Opções - Moderadamente Bullish.

A negociação de opções é um método de negociação que recompensa a precisão. Ser moderadamente otimista significa que você espera que o preço do estoque subjacente aumente para um determinado preço pré-determinado em vez de ser otimista por um período de tempo prolongado desconhecido até um preço alto desconhecido. Quando você é moderadamente otimista, você aplicaria o que é conhecido como Estratégias de opções de "lucro limitado". Isso significa que, se você espera que o preço do estoque subjacente aumente de US $ 10 para US $ 15, você está tendo uma perspectiva "moderadamente otimista" (mesmo que o ganho de US $ 5 seja realmente muito substancial. Como tal, o termo "moderadamente" aqui realmente significa ter um alvo de preço fixo versus esperar que o preço continue aumentando sem limites) você faria uma taxa de retorno muito melhor usando uma estratégia de opções de metas de lucro limitado do que uma estratégia de opções de metas de lucro ilimitado projetada para reuniões sustentadas.

Seis Principais Perspectivas Direcionais na Negociação de Opções - Sustentadas Altas.

Otimista sustentado é quando você espera que o preço de uma ação se mova mais alto perpetuamente. Existem ações como fundos baseados em ouro que geralmente funcionam bem durante um longo período de tempo e quando você espera que um estoque aumente sem qualquer limite de preço predeterminado, geralmente para o médio e longo prazo, você aplicaria o que é conhecido como "Lucro ilimitado "Estratégias de opções de investimento". Estratégias de lucros ilimitadas significam que o valor da posição das opções aumentará enquanto o preço do estoque subjacente continuar aumentando. O mais simples de estratégias de opções de metas de lucro ilimitado seria, naturalmente, a estratégia Long Call onde você simplesmente compra uma opção de chamada de longo prazo e aguenta.

Seis Principais Perspectivas Direcionais na Negociação de Opções - Moderadamente Bearish.

Moderadamente, as perspectivas baixas são da mesma natureza que uma perspectiva moderadamente bullish. Ser moderadamente exigente significa que você espera que o preço do estoque subjacente diminua para um determinado preço predeterminado em vez de ser tolerado por um longo período de tempo desconhecido até um preço mais baixo desconhecido. Quando você é moderadamente de baixa, você aplicaria o que é conhecido como Estratégias de Opções Básicas de "Lucro Limitado". Isso significa que, se você espera que o preço do estoque subjacente diminua de US $ 60 para US $ 55, você está tendo uma perspectiva "moderadamente baixista" (mesmo que a queda de US $ 5 seja realmente muito substancial. Como tal, o termo "moderadamente" aqui realmente significa ter uma meta de preço fixo versus esperar que o preço continue caindo sem limites) você faria uma taxa de retorno muito melhor usando uma estratégia de opções de redução de lucro limitado do que uma estratégia de opções de redução de lucro ilimitada projetada para declínios sustentados.

Seis principais perspectivas direcionais na negociação de opções - Bearish sustentado.

Sustentado de baixa é quando você espera que o preço de um estoque se mova mais baixo perpetuamente. Quando você espera que o preço de um estoque caia sem um limite de preço predeterminado, geralmente para o médio e longo prazos, você aplicaria o que é conhecido como "Estratégias de opções Bearish de lucro ilimitado". As estratégias de opções de redução de lucro ilimitadas significam que o valor da posição das opções aumentará enquanto o preço do estoque subjacente continuar caindo. O mais simples de estratégias de opções de redução de ganhos ilimitados seria, naturalmente, a estratégia Long Put, onde você simplesmente compra uma opção de colocação a mais longo prazo e aguenta. Claro, ao contrário de um rali onde não há limite para quão alto o preço de um estoque pode aumentar, o preço de um estoque só pode cair para zero. Como tal, há tecnicamente um limite para o quão baixo um estoque pode cair mesmo que você possa manter uma perspectiva de "Bearish Beary".

Negociação direcional.

DEFINIÇÃO de 'Negociação Direcional'

Estratégias de negociação baseadas na avaliação do investidor no mercado amplo ou na direção de uma segurança específica. A negociação direcional pode significar uma estratégia básica de longo prazo se o mercado ou a segurança for percebido como um título mais alto ou assumir posições curtas se a direção for baixa. No entanto, o termo é mais usado em conexão com a negociação de opções, uma vez que uma série de estratégias podem ser usadas para capitalizar um movimento maior ou menor no mercado amplo ou em um estoque específico. Enquanto a negociação direcional exige que o comerciante tenha uma forte convicção sobre o mercado ou a direção de curto prazo da segurança, o comerciante também precisa ter uma estratégia de mitigação de risco no lugar para proteger o capital de investimento em caso de mudança na direção oposta.

BREAK 'Negociação direcional'

O comércio direcional de ações geralmente precisaria de um movimento bastante grande para permitir que o comerciante cobriria comissões e custos de negociação e ainda lucraria. Mas com opções, devido à alavancagem, a negociação direcional pode ser tentada mesmo que o movimento antecipado no estoque subjacente não seja esperado para ser grande.

Por exemplo, um comerciante (chama-o de Bob) pode ser otimista no estoque XYZ, que está negociando em US $ 50 e espera que ele cresça para US $ 55 nos próximos três meses. Bob poderia, portanto, comprar 200 ações em US $ 50, com uma possível perda de parada em US $ 48, caso a ação reverta a direção. Se o estoque atingir o alvo de US $ 55, Bob poderia vendê-lo a esse preço por um lucro bruto (antes das comissões) de US $ 1.000.

E se Bob esperasse que o XYZ só negociasse até US $ 52 nos próximos três meses? Nesse caso, o adiantamento esperado de 4% pode ser muito pequeno para justificar a compra do estoque de forma definitiva. As opções podem oferecer a Bob uma alternativa melhor para tirar algum dinheiro da XYZ.

Digamos que o Bob espera que XYZ (que está negociando em US $ 50) para negociar principalmente de lado nos próximos três meses, com uma vantagem de US $ 52 e desvantagem para US $ 49. Um possível comércio de opções é que Bob vende no dinheiro (ATM) com um preço de exercício de US $ 50 que expira em três meses, pelo que ele poderia receber prémio de US $ 1,50. Bob, portanto, escreve dois contratos de opção de compra (de 100 ações cada) e recebe um prémio bruto de $ 300 (ou seja, $ 1,50 x 200). Se a XYZ aumentar para US $ 52 no momento em que as opções expiram em três meses, elas expirarão sem exercicio e o ganho de Bob é o prêmio de $ 300 (menos comissões). No entanto, se a XYZ se negociar abaixo de US $ 50 no momento da expiração da opção, Bob seria obrigado a comprar as ações em US $ 50.

Se Bob fosse muito otimista na XYZ e quis aproveitar seu capital comercial, ele também poderia comprar opções de compra como alternativa para comprar o estoque. Em geral, as opções oferecem flexibilidade muito maior para estruturar negócios direcionais em oposição a transações longas / curtas em estoque ou índice.

Bem-vindo ao ensino de opções Nimbty / Stock Options.

(Uma unidade de caminhos de aprendizagem de Adharsha)

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Por que aprender aulas Nifty / Stock Options de nós?

O Adarsha Learning Pathways é promovido por um grupo de banqueiros seniores com três décadas de experiência bancária, treinadores altamente qualificados e experientes que possuem certificação NCFM em estratégias de negociação de opções.

O objetivo é impartir educação nos mercados financeiros. Especialmente em ESTRATÉGIAS NACIONAIS / OPÇÕES ESTRATÉGIAS DE TRABALHO em métodos econômicos. Na verdade, existem poucas pessoas na Índia que ensinam exclusivamente em estratégias de negociação de opções Nimbty / Stock e podem ser contadas com dicas de dedos.

Somos especializados no ensino de Estruturas de NEGOCIAÇÃO OPCIONAL não-direcionais neutras do Delta, que é uma arte de vender opções de chamada, colocar opções ou juntas primeiro, para tirar proveito do efeito theta contínuo em prêmios de tempo de todas as opções e, posteriormente, comprá-las a preços mais baixos.

É um fato conhecido que os prémios de tempo de todas as opções de dinheiro se tornam Zero no final do período de validade porque eles carregam apenas valor de tempo. As técnicas de Delta neutro são os backbones para evitar perdas quando os mercados seguem em uma direção de repente.

A maioria dos investidores varejistas compram opções de compra se os mercados estiverem subindo ou colocando opções se os mercados estiverem baixando e a taxa de sucesso for muito baixa tendo em vista o efeito theta (tempo) nos prêmios de tempo das opções e a maioria dos iniciantes que fazem não tem conhecimento básico sobre os prémios de opção e os gregos de opções perdem muito neste comércio. Nossa idéia é transmitir o conhecimento e explicar o básico na opção de escrita / curto-circuito e usá-los para negociar as opções Nifty / Stock regularmente para obter um lucro consistente.

O conhecimento de Option Greeks (Delta, Theta, Gama e Vega) é uma obrigação para todos os comerciantes de opções e um deve se familiarizar com as opções de software de cálculo premium e todos estes são abordados em nossas oficinas e torná-lo familiarizado com várias estratégias para buscar consistente retornos mensais independentemente da direção do mercado. Quanto mais conhecimento você ganhar nessa direção, mais você é bem sucedido na negociação no mercado de ações.

Mesmo os investidores que mantêm uma carteira de ações diferentes podem obter renda mensal adicional por meio de ESCRITURA DE CHAMADA DO DINHEIRO (Chamada Coberta) e isso é invariavelmente usado por todos os comerciantes da FII (Foreign Institutional Investors)

O nosso Centro de Conhecimento dá-lhe a ideia básica de opções, o tempo de utilização, efeito de theta e Vega em todas as estratégias e possibilidades de lucro e perda.

Estaremos atualizando eventos no mercado de ações / notícias importantes nos mercados financeiros / Datas de vários eventos que terão efeito nos mercados de ações, particularmente sobre a volatilidade, que é o principal fator que afeta os prémios de opções. Você pode observar regularmente a nossa seção Notícias.

Além de tudo isso, iremos cobrir uma estratégia todos os meses regularmente em nosso site em detalhes e você pode atualizar seu conhecimento se você for um visitante regular em nosso site.

Nosso Work Shop on Nifty / Stocks Opções de estratégias de negociação cobre Fundamentos, bem como técnicas avançadas que são ministradas em detalhes. Nós fornecemos um folheto detalhado que lhe dá um conhecimento abundante e você pode dominar muitas estratégias se você passar por elas.

Nós também fornecemos uma calculadora gratuita para calcular o Delta, Theta, Gama e Vega de acordo com as fórmulas de Black-Schole para todas as taxas de ataque de Nifty / Stock Options. Geralmente, esta calculadora é vendida no mercado e onde, como você pode obtê-lo gratuitamente, se você participar da nossa oficina.

O que nossos alunos dizem.

Desejaria poder ter frequentado esse programa há muito tempo para evitar que eu tenha evitado perder dinheiro com a simples compra das opções e, às vezes, tanto no fundo da chamada de dinheiro quanto na colocação de opções, perdendo o dinheiro todos os dias. Eu sinto fortemente tudo o que está acontecendo porque a maioria dos novos concorrentes na negociação de opções não tem conhecimento da THETA (valor de tempo das opções) e eles apenas compram as opções com uma grande esperança de conseguir retornos enormes. Eles não sabem que a porcentagem de chances de ganhar nas opções de compra é muito menor porque eles perdem valores todos os dias e, por expiração, seus valores se tornam zero. Agora, depois de assistir a 8 horas de sessão extenuante conduzida pelo eminente banqueiro, treinador altamente experiente em módulos financeiros, recebi a confiança total na escrita de opções usando estratégias de negociação neutras dota neutro sugeridas por ele e comecei a obter retornos consistentes. Agradeço sinceramente ao corpo docente. & # 8221;

-Manoj Ravula, Hyderabad.

& # 8220; É uma experiência maravilhosa e eu tenho tido muito conhecimento sobre várias estratégias de negociação não direcional, Opcional Gregos e muito mais sobre cálculo de Delta para cada preço de exercício de uma OPÇÃO. O método de ensino é excelente, fácil de entender e o livreto fornecido é uma cobertura exaustiva de todas as estratégias de OPTION TRADING. Comecei a operar a partir de 14 de novembro usando estratégias de escrita de opções neutras da Delta e já obtive um lucro de 2,5% no meu investimento de 1 lac com 8 dias. A faculdade é altamente conhecedora com 3 décadas de experiência bancária e também no ensino de vários módulos financeiros. Devo-lhe muitos agradecimentos. # 8221;

-Ravi Shankar, Bangalore.

Foi um bom aprendizado das Estratégias de Negociação de Opção e nós conseguimos saber como escrever opções para obter lucros garantidos e minimizar os riscos envolvidos. Também agradecemos a você por nos oferecer suporte no futuro para que possamos tirar nossas dúvidas e tomar suas sugestões válidas. Em suma, tudo o que posso dizer é que você fez o nosso investimento seguro. & # 8221;

& # 8220; Eu estou fazendo Futures & amp; Opções de negociação nos últimos três anos. Perdi grande quantidade de Futuros porque não se pode prever o que acontecerá com o estoque / Nifty amanhã de manhã, apesar da análise técnica e não podemos manter a perda de pernoite para futuros. De repente, se o mercado vai na direção oposta, as perdas são enormes, uma vez que estamos fazendo negociação de margem e comprando / vendendo os estoques 10 vezes mais do que o nosso capital. Daí as perdas também são 10 vezes mais do que as negociações no mercado de caixa. Opção de negociação é a única área em que se pode adaptar as estratégias de negociação não direcionadas, escrevendo as opções de forma neutra dota e protegendo as posições sempre. Foi uma experiência maravilhosa para eu participar de uma oficina desse tipo realizada por um eminente banqueiro com muito conhecimento na negociação no mercado de ações. A metodologia do ensino foi o melhor para que um leigo também possa entender. Agora eu estou seguindo as técnicas ensinadas na oficina durante o último mês e meio e estou muito satisfeito com os retornos que estou recebendo no meu investimento. # 8221;

Operações de lucros de energia.

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Tom Gentile & # 039; s duas vezes semanalmente, boletim gratuito Power Comércios de lucro.

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A Melhor Estratégia de Opções Não Direcionais nos Mercados.

15 de outubro de 2018 23.

Muitas das estratégias de negociação que mostrei que você tem sido Diretor de Comércio. Isso significa que a posição da opção exige que o estoque subjacente ou ETF faça um movimento particular no preço & # 8211; para cima ou para baixo & # 8211; para que o comércio funcione.

E isso é exatamente o que torna os negócios direcionais tão desafiadores. tentar prever de que maneira um comércio potencial vai ser difícil. Você pode planejar seus negócios com cuidado, seguir suas regras para a letra, e ainda os mercados podem intervir, transformando uma previsão perfeitamente boa sobre a direção de uma empresa em uma troca perdedora.

O que é mais, indecisão sobre a direção de um estoque & # 8217; s # 8211; e se você deseja comprar chamadas ou coloca o # 8211; pode atrasar o seu comércio, fazendo com que você perca a sua jogada prevista.

Como você gostaria de uma estratégia que lhe permitisse colocar um comércio que não cuide de que jeito se mova, desde que se mova?

Isso é exatamente o que eu vou mostrar hoje # 8230;

Lucro sem importância Qual a forma como um estoque se move.

Os comerciantes não direcionais não precisam se preocupar em fazer previsões com base em dados de mercado complexos, páginas e páginas de gráficos de estoque ou qualquer outra coisa. Os comerciantes não-direcionais fazem comércios os benefícios, independentemente da direção em que um estoque se move; # 8230; desde que se mova.

Como? Você pode pensar que você precisa tomar dois negócios separados, uma longa chamada eo outro há muito tempo.

O Straddle é uma estratégia de negociação não direcional que incorpora a compra de uma opção de compra e uma opção de venda no mesmo estoque com a mesma greve e a mesma expiração.

A Straddle permite que você tenha um jogo de baixa e alta em um estoque ao mesmo tempo, cada um agindo como um hedge ou seguro contra o outro.

Enquanto o estoque subjacente se mover para cima ou para baixo em um movimento suficientemente grande para cobrir o custo do comércio.

Como você contesta ou evita entrar em um comércio onde o estoque não se move? Você quer fazer uma troca de opção em um estoque que tenha chamado catalizador para um movimento no futuro próximo.

Um catalisador é uma razão. Tem que haver um motivo para que os comerciantes tomem a decisão de comprar o estoque ou vender o estoque e fazê-lo de uma forma que faça com que o preço se mova mais ou menos.

Que tipos de eventos ou anúncios podem fazer um estoque que causa um grande movimento de um jeito ou de outro?

Uma aprovação pendente da FDA para um novo medicamento A contratação ou demissão de seu CEO Um próximo relatório de ganhos O ​​lançamento de um novo produto.

Agora, devo salientar que o custo de um Straddle é consideravelmente mais do que um jogo de opções de baixa e baixa tendência para o jogo # 8211; porque em vez de apenas comprar uma opção, você está comprando dois. Uma vez que o custo é um risco, o comércio de estradas tem um risco de preço aumentado em relação ao comércio de opções direcionais por causa disso.

Mas suas chances de ganhar dinheiro são maiores.

Olhe dessa maneira & # 8230;

O estoque subjacente pode fazer uma das três coisas: suba, mude para baixo ou mude para o lado oposto. Então, com um comércio de opções direcionais, você tem uma chance de 1 em chance de o comércio trabalhar em seu favor.

Mas, com um comércio não direcional, você tem uma chance 2 em 3 de ganhar dinheiro porque pode lucrar se o estoque se mover para baixo ou para baixo.

Claro, se o estoque permanecer estagnado, tanto Theta, (valor de tempo) como o valor intrínseco sairão de ambas as opções, e as perdas ocorrerão bastante rapidamente.

Deixe-me mostrar-lhe um exemplo rápido & # 8230;

Exemplo: AAPL.

Como exemplo, vamos dar uma olhada na Apple Inc. (NASDAQ: AAPL). Nós iremos usar os próximos ganhos da empresa, devido em 27 de outubro, como nosso catalisador. E se é antes do mercado aberto ou após o fechamento do mercado, eu quero estar fora do Straddle pelo mercado próximo 26 de outubro (I & # 8217; mostrar-lhe-ei por que em um momento).

Minhas ferramentas de análise de opções podem me contar uma grande quantidade de informações sobre o comportamento das ações antes e depois dos seus ganhos nos últimos quatro relatórios de ganhos.

AAPL bateu a estimativa real oito dos últimos oito ganhos. Ver abaixo:

As minhas ferramentas de análise de opções também me dizem o que a AAPL fez por meio de um movimento de preço percentual antes dos últimos quatro ganhos. Ver abaixo:

Isso mostra um aumento de preço em quatro dos últimos quatro ganhos. A porcentagem mostrada é para os quatro dias anteriores ao relatório de ganhos (é por isso que queremos sair antes de 26 de outubro, antes que o resultado vença).

O próximo gráfico mostrará a porcentagem de mudança de preço após o anúncio de ganhos para esses mesmos quatro relatórios de ganhos. Ver abaixo:

Como você pode ver, o movimento na AAPL teve uma divisão 50/50 entre movimentos de preços positivos e negativos. Este gráfico representa o movimento do estoque de antes dos ganhos e do dia de (se Before Market Open & # 8211; BMO) ou no dia seguinte (se After Market Close & # 8211; AMC).

Mesmo que a AAPL vença suas expectativas de ganhos oito das últimas oito vezes, você pode ver que nem sempre significou que o estoque iria mais alto no dia seguinte ao seu anúncio de ganhos. Isso poderia ser por uma variedade de razões & # 8211; talvez ganhassem ganhos, mas perdiam receitas, ou projeções revistas para baixo no próximo trimestre, ou ambas.

O que se sabe é que uma batida positiva não garante um movimento positivo pós-ganhos e # 8230; e isso é perfeitamente bom para o comerciante não direcional & # 8211; qualquer movimento é potencialmente lucrativo.

O objetivo desta oportunidade é obter uma subida ou queda no estoque antes dos ganhos e sair no dia anterior. Em outras palavras, nós estamos jogando a marcha antes dos ganhos, e não os ganhos em si.

Agora, vamos ver a cadeia de opções:

O straddle é construído com uma chamada e uma colocação com a mesma expiração e o mesmo preço de exercício no dinheiro (pode acabar que as greves estão ligeiramente dentro ou fora do dinheiro, pois é raro que o preço das ações seja exatamente o o mesmo que as greves).

O preço atual na AAPL é de aproximadamente US $ 112,29, então a greve mais próxima é a chamada de $ 112 e colocada.

Aqui é onde o custo do straddle pode ser um problema & # 8211; com US $ 8,25 por contrato, o Straddle é significativamente mais caro do que apenas comprar a chamada ou a colocação. Mas, assim como com os nossos trade-off do & # 8220; & # 8221; mesmo que você esteja comprando ambos, ainda é considerado uma única transação pelo seu corretor (o que significa que você apenas cobra uma única comissão).

Agora, o desafio deste comércio é que a AAPL precisa fazer uma jogada antes do vencimento de US $ 8,23 para se equilibrar. Isso pode parecer um desafio assustador, mas se você olhar para seus gráficos na AAPL, você verá que os movimentos de preços de mais de 8,23 pontos ocorreram de fato e o fizeram no tempo de um mês.

Agora, isso pode não ser uma estratégia onde você está procurando um retorno de 100%. Você pode ter que se contentar com um ROI de 50%. Defina um objetivo de lucro objetivo e também esteja disposto a tomar o lucro que você pode com base no que o seu plano de comércio dita.

Aqui é o seu resumo da lição de negociação:

Encontre um estoque com um próximo catalisador e # 8211; qualquer motivo para mover-se para cima ou para baixo. Compre uma chamada no dinheiro e um dinheiro com o mesmo preço e prazo de vencimento. Esta estratégia pode limitar seus retornos e 100% não é sempre possível devido à natureza de baixo risco do comércio. Portanto, certifique-se de definir seus objetivos de lucro e ficar com eles.

23 Respostas para "A Melhor Estratégia de Opções Não Direcionais nos Mercados" # 8221;

Eu te segui desde a sua chegada; informativo como de costume, mas acho seu calendário muito rico para o meu sangue. Obrigado a perder.

Os detalhes fornecidos em seus artigos de explicação separam você da maioria dos outros e tornam as coisas muito mais fáceis de entender em geral. Obrigado por isso, Tom!

Você já consideraria uma chamada de touro e colocaria a propagação em lugar de uma estratagema para diminuir o custo de entrada. A chamada vendida e colocada seria colocada acima / abaixo do alcance do movimento esperado. Eu sei que há mais comissões, mas acho que isso seria mais do que o custo de entrada mais baixo.

Embora não declarado, uma saída.

a perna, a ligação ou a colocação, que se torna a perna perdida ou você continua segurando o straddle completo?

Sai uma vez da perna de calçada (Ligar ou colocar) que se torna a perna perdida ou você mantém o straddle completo até a data de saída?

Por que não aguentar os ganhos? Por causa do colapso IV? Dan, você lida com isso comprando uma opção mais adiante? SAy, 16 de janeiro?

A qualidade das suas instruções escritas está melhorando. Mantem. Você está escrevendo para iniciantes.

& # 8220; A melhor estratégia de negociação não direcional nos mercados? & # 8221; Você deve estar brincando. Custo por contrato = $ 825,

Máxima perda potencial no comércio na saída no mercado fechar na data do lucro = - $ 468. 50% de retorno = $ 412 em aprox. preço das ações de 123,40 (um movimento de 11,4 pontos). Recompensa / risco a 50% de retorno = 0,88 (menos de 1: 1). Probabilidade de lucro maior que zero = 32%. Probabilidade de lucro de 50% ou mais aprox. = 22%. Resumo = 22% de probabilidade de retorno maior que 0,88: 1 recompensa / risco e 68% de probabilidade de perda.

Então, quais foram os resultados do comércio de julho?

Então, quais foram os resultados do período de julho?

Estou realmente aproveitando suas atualizações. Obrigado! Vai haver uma característica em estrangulamentos também com anúncios de ganhos?

Muito aprecio sua visão, obrigado.

Oi Tom, eu atualmente tenho uma conta de nível 2 e ainda não posso espalhar o comércio (mudando para mudar isso). Tenho vindo a usar suas recomendações para os negócios de lacunas para fazer compra direta de chamadas ou colocações, com resultados variados. Eu fiz bem no NKE, PCLN e até fiz um pouco no FDX e GG antes de sair deles (assustador). Perdido em SU (80%) e o PCLN atual não está tão bom com os preços das opções reiniciados devido à mudança na data do Relatório de Resultados. Eu vejo o valor do comércio de lacunas no corte de perdas, embora não esteja certo de que você ainda não pode perder 50% + ou # 8211;

33% (apenas um palpite) se o comércio vai mal contra a direção do movimento de estoque (ainda melhor do que o que estou fazendo agora, mas você pode confirmar alguma opinião sobre isso?). Estou me movendo para mudar minha conta para fazer spreads, mas eu tenho uma pergunta sobre isso. Você pode identificar (não recomendar) quaisquer plataformas de negociação de opções ou corretores que ofereçam tal plataforma para comerciantes domésticos para que eu possa enviar o comércio sozinho sem ter que ligar para um corretor? Eu acho o seu sistema, muito muito interessante (e neste momento, ainda gratificante), mas definitivamente preciso da conta de negociação de opções completas. Obrigado por toda a sua ajuda & # 8211; Você é um excelente professor.

Esta é uma visão perfeita sobre como ganhar muito dinheiro.

Esta é uma ótima maneira de ganhar dinheiro.

Obrigado novamente por todos os comentários no meu artigo recente ... aqui estão as minhas respostas às suas perguntas:

Joe, absolutamente você pode fazer isso, mas não apenas para entrar e sair antes dos ganhos. O que você se refere é chamado de "Borboleta Curta" e, normalmente, isso é um movimento para a maturidade. O artigo que escrevi acima mostra um movimento até ganhos, que é uma peça de volatilidade pura. Bom, porém!

Paul, se houver um movimento em uma direção antes de sua data de saída, e um lado é realmente mais lucrativo do que o custo total do straddle, faz sentido "bloquear" seu lucro e segurar a outra perna do straddle. Bom ponto!

Julie, é exatamente porquê ... mas se você quiser manter os ganhos, sua negociação mais sobre o movimento e menos sobre a volatilidade.

Steve, você traz um ponto interessante, bem como como usar uma calculadora de opções, mas reencontra o artigo e preste especial atenção à parte "Sair antes de ganhos". A probabilidade de que você fala é baseada em opções de retenção através da expiração e baseada em uma experiência aleatória total. Em nenhum lugar no artigo mencionei para comprar e manter até o vencimento. Este é um padrão especial em apenas ALGUNS estoques opcionais, e destes, cada um tem sua própria janela "Óptima". Acredite, eu troquei por mais da metade da minha vida, e não te ensinaria algo a menos que eu tivesse a experiência e soubesse do que estava falando.

Rick - Supondo que você comprou um estrondo uma semana antes do anúncio de ganhos de maçãs de julho e tenha saído um dia antes do anúncio, o cavalo foi de US $ 537 para US $ 819 ou um lucro de 52,5%, e isso foi antes do anúncio de ganhos. Se você esperasse até depois dos ganhos, você teria visto os lucros cortados pela metade. Não tome a minha palavra para isso, verifique os preços das opções nas estradas de Julho de julho de 126, em 14 de julho e novamente no dia 20 de julho.

Agradeço a todos por todos os comentários!

Don, Robin, obrigado pelos comentários & # 8230; Na verdade, eu também acho meu sistema muito interessante. Sério, porém, eu sinto sua opinião sobre os níveis. Eu adoraria ser uma chamada ou colocar apenas comerciante, mas novamente a volatilidade dita a estratégia que eu quero tomar, e eu ganhei na liderança de assinantes em algum lugar que seja arriscado (como essa redefinição PCLN, por exemplo). Embora eu possa adicionar, com ação de preço de hoje, acho que essas opções estão perto de onde eles abriram na última segunda-feira.

Uma nota sobre perdas & # 8230; Todos os negócios que ofereço, se não forem gerenciados corretamente, podem sofrer perdas de 100%, mas não mais. Primeiro, isso significa que qualquer coisa que eu ofereça não terá risco ILIMITADO. Todos os riscos estão claramente definidos. Mas vamos voltar a essa parte de 100%.

100% do que? US $ 10.000 (100 ações em 100) ou US $ 500 (um exemplo de 1 opção de compra) ou US $ 250 (um exemplo de comércio de lacunas). Até certo ponto, todos eles são iguais ao terem 100 ações ou o direito de possuir 100 ações por tempo limitado. Um comerciante de opções experiente sabe disso e usará alavancagem em benefício deles. Ele sabe que pode custar US $ 10.000 para obter uma posição de estoque, mas, em vez disso, alavancará a posição, mantendo a maioria de seu dinheiro para uso em outras oportunidades.

FINALMENTE & # 8211; esta não é uma recomendação, não sou remunerada por referências de corretagem, e eu pediria que você consulte tantos corretores quanto possível antes de decidir sobre uma. Dito isto, nos últimos anos ensinando centenas de milhares de estudantes, os três corretores que continuam sendo mencionados parecem ser opçõesXpress, Think or Swim (TD Ameritrade) e Interactive Brokers. Cada um tem seus próprios pontos fortes e fracos # 8230; Por exemplo, ouço que o OX tem a plataforma web mais fácil de usar, a TOS possui a plataforma mais completa, enquanto o IB parece oferecer o melhor em execução e preenchimento. Muito ruim, todos esses três não podem fundir juntos, hein!

Obrigado novamente, procure um artigo de acompanhamento sobre este assunto na quinta-feira.

Robin, tente Zacks. Responda as perguntas conforme Tom recomenda. O primeiro e pop foi 100% na IBM & # 8230; obrigado Tom. Zacks tem um requisito de segurança maior do que outros corretores, seja paciente para embarcar. Vale a pena e sua opção trading board é amigável.

Eu sou importante para sua publicação e neste artigo não tenho certeza do significado das colunas 5 e 6 do seu gráfico. Mais especificamente, eu não conheço o significado de AED e BED. Eu suponho que isso significa após a data do lucro e antes da data do lucro. Além disso, eu suponho que o% na coluna 5 é a porcentagem de movimento antes dos ganhos, mas eu não sei o que os números da coluna 6 representam. Você pode explicar.

Tom, você poderia explicar o que fiz errado aqui? Eu fiz um straddle com o PCLN em uma opção semanal que expira hoje (23 de outubro) como tal:

Exp STRIKE TYPE QTY PRICE Preço médio MARK P / L OPEN.

OCT4 15 1365 CHAMADA +1 15,10 15,10 1,625 ($ 1,347.50)

OCT4 15 1365 PONTILHAR 1 7.50 7.50 0.225 ($ 727.50)

Como você pode ver, tanto o CALL quanto o PUT perderam dinheiro. Felizmente, este era um comércio de papel, então nenhum dinheiro real estava perdido. No entanto, esta poderia ser uma ótima oportunidade de aprendizagem tanto para mim como para muitos outros leitores sobre o que NÃO fazer ao fazer essas estradas. O que eu fiz errado? Obrigado!

Eu sou novo em sua ajuda. Eu não sei o que o & # 8220; lacuna & # 8221; é. qualquer ajuda!

Tom adora suas explicações básicas para peças de opção. Não é novo na opção, mas aproveite a maneira como você simplifica. Agradável. ! um pouco preocupado com o calendário do dinheiro, ver o mercado reverter e dirigir-se para baixo, não de acordo com o seu calendário. Espero que eu esteja errado.

Como usar operações direcionais e não direcionais.

Por Suzie Smith,

Negociações direcionais.

Você provavelmente já está ciente de & # 8211; e use & # 8211; a estratégia básica de negociação direcional. Você compra uma chamada se você acha que um estoque está subindo, ou você compra uma venda se você acha que um estoque está indo para baixo.

Para que o comércio direcional funcione, você precisa saber detalhes sobre o estoque, como quando os ganhos estão saindo ou se a empresa vai fazer uma apresentação. Você deve estar correto sobre a direção do estoque, o período de tempo e o preço que ele irá atingir. Você também precisa estar correto sobre a volatilidade do estoque e a volatilidade geral do mercado, pois influenciam se o preço da opção vai subir ou descer.

São algumas das decisões a tomar antes de colocar um comércio de risco direcional. Claro, quanto mais decisões você tiver que fazer, mais fácil é fazer um erro. Quanto mais decisões você pode tirar da equação, melhor será sua chance de um comércio rentável.

Negociações não direcionais.

É também um ditado bem conhecido que 80% de todas as negociações de opções direcionais expiram sem valor. Ao longo dos anos, aprendi a explorar essa tendência e colocar os 80% do meu lado. Compre e venda opções usando diferentes estruturas comerciais, o que me permite criar fluxos de renda para meus clientes, independentemente das condições gerais do mercado. Isso é chamado de negociação não direcional, e permite que você obtenha lucro com a opção decadência premium ao longo do tempo.

Meu veículo favorito com a maior porcentagem de negócios bem sucedidos vem do SPX Credit Ladder.

Vamos começar com as vantagens desse método de negociação:

Suas entradas são estruturadas o mesmo a cada vez. Seu foco não é ser correto ou errado, é no gerenciamento de riscos. Sua estrutura de comércio está significativamente fora do dinheiro, então você tem uma baixa exposição direcional. Um movimento muito forte no mercado pode fazer com que você faça um ajuste, mas você não precisa se preocupar com as flutuações do dia a dia. Você não precisa se preocupar com os riscos de lucro, pois você se concentra no mesmo ativo. O principal risco aqui é um evento de cisne preto (os mercados movem centenas de pontos mais ou menos nas notícias de um evento imprevisto, como o 11 de setembro ou um evento meteorológico catastrófico). Os spreads de crédito funcionam bem em um mercado agitado ou limitado, já que são trocas de alta probabilidade. Os spreads de crédito não consomem tempo para selecionar ou manter e são uma excelente opção para pessoas que trabalham em tempo integral.

Eu quero ficar muito claro aqui: um método mágico para negociação não existe. Qualquer dinheiro que você coloca no mercado é a especulação financeira. No entanto, ao aderir às regras, você pode melhorar significativamente suas chances de criar e manter um fluxo de renda estável.

A Estrutura de Comércio Não Direcional.

1. Olhe para o gráfico SPX, especificamente os altos e baixos e onde está atualmente sendo comercializado, eo MACD e estocástico para ver se estamos nos preparando para uma mudança de tendência. Pegue o nível em que estamos negociando atualmente (no quadro a seguir, 2091.48) e subtrai 100 pontos para um touro colocou propagação ou adicione 100 pontos para um spread de chamada de urso. Considere esta sua "zona segura".

2. Com base no gráfico SPX, verifique se o alcance do ponto está abaixo das principais médias móveis (20 e 50) e fora das bandas Bollinger. Para uma propagação de chamada de urso, certifique-se de que não está vendendo em uma área de espaço.

3. Agora dê uma olhada nas cadeias de opções. Comece com as cadeias semanais e veja quanto você pode obter para um spread de 25 pontos. Vá tão baixo (ou alto para spreads de chamadas de urso) como você pode enquanto ainda mantém uma captura premium decente.

4. Um spread de 25 pontos exige US $ 2.500 no poder de compra. Tente coletar pelo menos US $ 2,10 no prêmio enquanto permanece dentro de uma janela de expiração de duas a três semanas. Isso lhe dará um retorno de 8% em seu dinheiro. Obtenha todo o prémio possível enquanto estiver hospedado na "zona segura".

5. Planeje fechar o spread por um centavo. É o que representa o adicional de US $ 0,10 no prêmio. Se você fizer isso em um lote de dez usando opções semanais, os 8% gerarão US $ 2.000 por semana em renda com poder de compra de US $ 25.000.

6. Explota essa estratégia quando grandes movimentos do mercado acontecem ao lado contrário ou à desvantagem. Se o mercado tiver uma séria desvantagem, colocarei a estratégia em tamanho maior. Eu prefiro que o touro se espalhe pela propagação de urso, já que você nunca sabe o quão longe um mercado pode correr.

7. Pense no seu comércio desta forma: o mercado não é provável que vá "aqui" pela data "x".

8. Escalar os seus spreads: maio semana 1, maio semana 2, fechar maio semana 1, e colocar em maio semana 3, etc. Estes são referidos como degraus. Não comprometa demais seu portfólio para esta estratégia. A mesma tolerância de risco aplica-se aqui como faz a qualquer outro comércio. Esteja em frente ao começar - você pode ter que começar com um mês de maio para capturar o prémio.

9. Tente vender alta volatilidade. Isso significa que você deve favorecer os spreads de chamadas de urso sobre os spreads de colocação de touros, pois os prêmios serão maiores para as chamadas.

10. Você pode vender os spreads de colocação de touros e suportar spreads de chamadas. Este é um condor. Eu recomendaria tentar um lado primeiro para se sentir confortável com a estratégia e, em seguida, construir sobre a sua base de conhecimento a partir daí.

Divulgação completa: tenho uma variedade de spreads de crédito SPX atualmente abertos. Para obter informações sobre meus serviços de gerenciamento de portfólio, entre em contato comigo no suz no investtsps dot com.